Existe uma calculadora de arbitragem de forex gratuita Junte-se a Mar 2006 Status: Profitsee 48 Posts Neste momento eu escrevo isso, o seguinte existe (isto é de mercados de forex, nenhum endosso, apenas o souce Im indo de). Foi assim durante as últimas 1 horas neste sábado (NY EST) Licitação: EURGBP .6971 Pergunte: EURUSD 1.2118 Licitação: GBPUSD 1.7373 Eu fiz essa maquete em um Excel usando a ferramenta Goal Seek: a oferta para GBPUSD deve 1.7383 (10 Pips) O lance para EURGBP .6975 (4 pips), o pedido para EURUSD 1.2110. Estes são baseados no preço Ask: EURUSD de 1.2118. (8 pips) a propagação é 3, 5 e 1, respectivamente. Estou entendendo isso corretamente que comprando no preço atual Ask de 1.7376 para GBPUSD, compre no atual Ask for EURGBP de .6975, e o shorting EURUSD agora atual 1.2117 renderia um lucro garantido Independentemente da forma como esses três se moverão, eles Todos têm que ser pips totais - espalhar que nessa veio chega a 22 pips - 9 pips. Diga-me o que eu explodi, obrigado Profitsee - Conhecer o futuro não é suficiente. Neste momento, eu escrevo isso, o seguinte existe (isto é de mercados de forex, nenhum endosso, apenas o souce que eu estou indo). Foi assim durante as últimas 1 horas neste sábado (NY EST) Licitação: EURGBP .6971 Pergunte: EURUSD 1.2118 Licitação: GBPUSD 1.7373 Eu fiz essa maquete em um Excel usando a ferramenta Goal Seek: a oferta para GBPUSD deve 1.7383 (10 Pips) O lance para EURGBP .6975 (4 pips), o pedido para EURUSD 1.2110. Estes são baseados no preço Ask: EURUSD de 1.2118. (8 pips) a propagação é 3, 5 e 1, respectivamente. Estou entendendo isso corretamente que comprando no preço atual Ask de 1.7376 para GBPUSD, compre no atual Ask for EURGBP de .6975, e o shorting EURUSD agora atual 1.2117 renderia um lucro garantido Independentemente da forma como esses três se moverão, eles Todos têm que ser pips totais - espalhar que nessa veio chega a 22 pips - 9 pips. Diga-me o que eu explodi, obrigado Tanto quanto eu posso vê-lo de acordo com as suas cotações para GBPUSD amp EURGBP: 1.7376 .6975 1.2119 Então você estará comprando EURUSD 1.2119 amp vendendo 1,2117 com uma perda garantida de 2 pips. Calculado a preços correntes nesta publicação Comércio 1: Vender 1 GBP por USD 1.7374 Comércio 2: Comprar EUR com USD 1.2117 (1.7374 1.2117) 1.4338 EUR Comércio 3: Vender EUR por GBP .6971 (1.4338 .6971) .9995 GBP Leia mais É que se está vendendo 1 GBP no comércio 1 e comprando de volta em .9995, capturando um .0005 por 1 GBP vendido. Isso é correto Onde eu explodi agora Estou mais interessado em ver se esse 3-curr. Um alguém descrito se esta é a calulação que se aplica Profitsee - Conhecer o futuro não é suficiente. Calculado a preços correntes nesta publicação Comércio 1: Vender 1 GBP por USD 1.7374 Comércio 2: Comprar EUR com USD 1.2117 (1.7374 1.2117) 1.4338 EUR Comércio 3: Vender EUR por GBP .6971 (1.4338 .6971) .9995 GBP Leia mais É que se está vendendo 1 GBP no comércio 1 e comprando de volta em .9995, capturando um .0005 por 1 GBP vendido. Isso é correto Onde eu explodi agora Estou mais interessado em ver se esse 3-curr. Si alguem descreveu se esta é a calulação, um desdobra-se. Você fez algum progresso neste tópico. Como calcular o Arbitragem na negociação Forex Arbitrage tira proveito de diferenças momentâneas nas cotações de preços de diversos corretores forex (mercado de câmbio) e explora essas diferenças para o Vantagem dos comerciantes. Essencialmente, o comerciante está aproveitando que a mesma moeda seja comercializada de forma diferente em dois lugares diferentes. Negociar a arbitragem forex não é recomendado como uma única estratégia comercial para negociação de divisas. Também não é aconselhável para comerciantes com pequenas contas de capital para negociar arbitragem devido ao alto montante de capital necessário. Steps Edit Part One of Three: Entendendo Arbitrage e The Forex Market Edit Compreenda o mercado cambial. O mercado de câmbio, comumente referido como o mercado cambial, é uma troca internacional para a negociação de moedas. Permite aos investidores, dos grandes bancos aos indivíduos e a todos os intermediários, trocar uma moeda por outra. Cada comércio é uma compra e uma venda, uma vez que uma moeda é vendida para comprar outra. Essa dualidade significa que as moedas não têm preço em nenhuma moeda, mas em relação a outras moedas. 1 O mercado forex também permite a venda de instrumentos financeiros, incluindo encaminhamentos, swaps, opções e outros. Estes são mais complicados do que trocas de moeda simples e permitem uma infinidade de outras opções de negociação. 2 Saiba mais sobre a arbitragem. Arbitragem é a prática de comprar um bem e vendê-lo por um preço mais alto em outro mercado ou área para aproveitar a diferença de preço. Em teoria, objetos idênticos seriam o mesmo preço em diferentes mercados. No entanto, as ineficiências do mercado, geralmente em comunicação, resultam em preços diferentes. Arbitragem tira vantagens dessas ineficiências para lucrar com o comerciante. Por exemplo, se um comerciante pode reconhecer que uma moeda pode ser comprada por menos em um mercado e vendida por mais em outro, ele é capaz de fazer esses negócios e manter a diferença entre os dois valores de moeda diferentes. Saiba como usar arbitragem para fazer negócios lucrativos. Os comerciantes de Forex aproveitam as diferenças de preços comprando moedas onde são menos valiosos e vendendo-os onde são mais valiosos. Em práticas, isso geralmente envolve múltiplos negócios de moedas intermediárias. As moedas intermediárias são outras moedas usadas para expressar o valor da moeda que você está negociando. Você não iria apenas comprar e vender dólares, por exemplo. Em vez disso, você compraria Euros com seus dólares e vendê-los para libras, que você poderia comprar dólares com. Para um exemplo mais concreto, imagine que você poderia comprar 1 Libra esterlina britânica () por 2 dólares americanos (), que você poderia comprar 1,50 Euros () por 1, e que você poderia comprar 2,50 por 1,50. Se você pegou o seu 2 e comprou o 1, você poderia vender o seu 1 por 1,50. Então, com o seu 1.50, você poderia comprar 2.50. Ao negociar dessa forma, você ganhou 0.50, simplesmente esteja explorando as diferenças de preços. No mundo real, as diferenças de preços nunca seriam tão extremas. Na verdade, eles geralmente são frações de um centavo. Os comerciantes ganham dinheiro negociando em grandes volumes. O comércio de grandes volumes também ajuda os comerciantes a obterem lucros suficientes para superar as taxas de transação. Além disso, os comerciantes devem superar o fato de que as oportunidades de arbitragem podem desaparecer apenas alguns segundos após a sua existência (à medida que os mercados se ajustam para corrigir a diferença de preços). Os comerciantes institucionais contam com computadores e negócios automatizados para superar esse obstáculo. Saiba como ler os preços das moedas. No mercado real, os preços são expressos de forma muito específica. Conforme mencionado anteriormente, as moedas não têm preço como montante direto, mas em relação a outras moedas. Dito isto, o dólar norte-americano é geralmente usado como uma moeda base para determinar o valor. Por exemplo, o valor do iene japonês (JPY) é expresso como (Número) USDJPY. Os valores relativos das moedas são geralmente expressos em quatro casas decimais. Por exemplo, a taxa de Euro para dólar americano pode ser expressa em 1.1156 EURUSD. Você pode ler isso porque precisa gastar 1.1156 USD para comprar um arbitragem de EUR. Trangangular. O que pode ser útil e vale a pena tentar, é indicador de cluster. Ouvi falar sobre isso de um comerciante de fella e ler sobre isso, mas não muito. Basicamente, leva uma moeda e compara-a contra outros pares. Idealmente, ele deve compará-lo com 24 pares, mas então fica tão lento que qualquer computador irá congelar, então eu acredito que o indicador usa 8 pares apenas para comparar o par. Desta forma, você pode ver se a moeda é apreciada ou depreciada contra muitas outras moedas. Por favor, veja o link abaixo, você encontrará mais informações sobre esse indicador. Esse artigo é muito para digerir, mas parece potencialmente muito útil. Você pode fazer o mesmo criando uma cesta de moeda em uma conta de jogo Por exemplo, coloque 1.000.000 de comprimento em USD e divida as 1.000.000 de posições curtas entre as moedas em que você deseja medir. A parte difícil seria o quanto alocar por moeda - Não tenho certeza de que você gostaria de dar igual peso a cada um. Você medirá a força da moeda pelo crescimento do NAV - à medida que a moeda se fortalecer, o NAV subirá. Encontrar arbitragens em todos os tipos de mercados diferentes é a única maneira confiável de ganhar dinheiro (enquanto essas ineficiências existem). Estratégias baseadas em indicadores de preços não funcionam muito bem (todos os indicadores técnicos são baseados em preços), já que eles contam o que aconteceu no passado, não o que está acontecendo agora e você está procurando por padrões que se supõem ter uma alta probabilidade de recorrer, Mas eles não precisam. Estou muito interessado em arbitragem no mercado forex, mas não consegui encontrar nada até agora. Alguém está trabalhando em linhas semelhantes. O que eu encontrei na internet, um exemplo da arbitragem em divisas: o Arbitragem Forex é uma arbitragem entre taxas reais e taxas cruzadas sintéticas em diferentes mercados locais. Por exemplo, suponha que um comerciante tenha contas com corretores forex em Nova York, Tóquio e Londres. Na medida em que as citações locais são determinadas pelos jogadores locais, há algumas vezes oportunidades de arbitragem entre diferentes locais. No nosso caso, as taxas reais são gbpusd 1.6388 1.6393 (NY), eurusd 1.1832 1.1837 (Tóquio), e o eurgbp de taxa cruzada é 0.7231 0.7236 (Londres) Em tal situação existe uma oportunidade de arbitragem sem risco com lucro estimado igual a 13.1 em um mini contrato. Na verdade, comprando 100.000 euros por 118.370 (10 mini lotes ou um lote padrão) e vendendo 100.000 EUR por 72.310 GBP e vendendo 72.310 GBP por 118.501, dá zero exposições em EUR e GBP com lucro de 131. Essa arbitragem é possível se os comerciantes As posições são compensadas (limpeza) por alguns quotclearing housequot. Uma maneira possível de realizar esta estratégia é encontrar três corretores com a mesma empresa de compensação. Então você deve concordar com esta empresa de compensação em serviços quotnettingquot. Isso significa que a empresa de compensação irá limpar (rede) suas posições em três pares em tempo especificado usando as taxas de abertura. Por exemplo, no exemplo acima, suponha que você tenha aberto as seguintes posições de longo 100.000 EURUSD curto 100.000 EURGBP e curto 72.310 GBPUSD às 10:00 da manhã e instruíram a empresa de compensação para limpar esta posição às 16:00 horas às taxas de abertura. O nettingclearing dá os seguintes resultados: Long EUR do primeiro par e EUR curto do segundo par dá zero exposição em EUR. A posição longa no PIB do segundo par e a posição curta do terceiro par oferecem uma exposição zero em GBP. A posição curta do primeiro par (118.370) em USD e a posição longa do terceiro par (118.501) em USD oferece 131 lucros sem posições abertas e exposições. A segunda maneira possível é usar alguns acordos (opções ou swap) para garantir a compensação a essas taxas específicas, que dão lucro sem arbitragem sem risco. Então, você precisa de pelo menos três corretores para fazer esse tipo de coisa, e os três corretores devem compartilhar a mesma fonte de dados, estou conseguindo Trax Tibidax Tibidox. Esqueci de publicar a fórmula. A, B, C seus pares. Observe que alguns pares são representados quotbackwardsquot, então você precisa dividir por 1 para obter o valor correto. Se esta fórmula não for verdadeira, você terá uma oportunidade de arbitragem. Você pode perceber seus lucros em qualquer das moedas mudando o que você está comprando ou vendendo. Observe também que você precisa usar o valor correto (lance ou oferta), dependendo da direção que você está indo. O produto de 2 pares principais não dá o par cruzado em proporções diretas diretamente. Existe uma proporção dinâmica de lotes envolvidos para exposição líquida zero. Apenas publique alguns preços e eu produzi o resultado. Apenas obtenha os preços de USD, EUR, JPY e GBP e eu darei a você. O seguinte é o resultado dos preços VIVOS de um dos corretores que cobra mais de 3-4 pip espalhar. Assim, você acaba sofrendo uma perda. No entanto, se um corretor (s) cobrar você espalhar menos de (ou igual a) 2 pips, poderíamos acabar com um lucro. Veja a saída da amostra para o meu programa abaixo. Hora atual: 3: 36: 8: 1200040568046 Licitação: 1.4781 Perguntar: 1.4784 Comprar juros: -2.18 Moeda 1: EUR Moeda 2: USD ID: 0 Índice: 0 Tamanho do lote: 100000 Máx .: 1.4816 Mín: 1.4775 Valor da Pip: 10.0 Pontos : 4 Ponto Tamanho: 1.0E-4 Vender Juros: 1.89 Licitação: 109.14 Pergunte: 109.17 Juros: 10.33 Moeda 1: USD Moeda 2: JPY ID: 1 Índice: 1 Tamanho do Lote: 100000 Máx .: 109.7 Min: 108.64 Valor da Pip: 9.16 Pontos: 2 Ponto de Tamanho: 0.01 Vender Juros: -11.89 Licitação: 161.36 Pergunte: 161.4 Juros de Compra: 13.21 Moeda 1: EUR Moeda 2: JPY ID: 8 Índice: 8 Tamanho do Lote: 100000 Máx .: 162.3 Min: 160.72 Valor da Pip: 9.16 Pontos: 2 Ponto de Tamanho: 0.01 Vender Juros: -15.2 Licitação: 213.1 Pergunte: 213.18 Compra Juros: 25.75 Moeda 1: GBP Moeda 2: JPY ID: 9 Índice: 9 Tamanho do lote: 100000 Máx: 215.14 Min: 212.05 Valor da Pip: 9.16 Pontos: 2 Ponto de Tamanho: 0.01 Vender Juros: -29.63 Licitação: 0.7566 Pergunte: 0.7571 Juros: -6.19 Moeda 1: EUR Moeda 2: ID do GBP: 7 Índice: 7 Tamanho do lote: 100000 Máx .: 0.7584 Min: 0.7537 Valor da Pip : 19.53 Pontos: Tamanho de 4 pontos: 1.0E-4 Vender Interesse: 5.36 Licitação: 1.9524 Pergunte: 1.9528 Interesse de Compra: 4.83 Moeda 1: GBP Moeda 2: USD ID: 2 Índice: 2 Tamanho do Lote: 100000 Máx .: 1.9636 Mín: 1.9503 Valor de Pip: 10.0 Pontos: Tamanho de 4 Pontos: 1.0E - 4 Vender juros: -5,56 par USD-gtGBP em 0.5120852109791069 Novo valor de investimento: 100000.0 x 0.5120852109791069 51208.521097910685. Par GBP-gtEUR em 1.320829480914014 Novo Valor de Investimento: 51208.521097910685 x 1.320829480914014 67637.72434012771. Par EUR-gtJPY em 161.36 Novo Valor de Investimento: 67637.72434012771 x 161.36 1.0914023199523007E7. Pair JPY-gtUSD em 0.009160025648071814 Novo montante de investimento: 1.0914023199523007E7 x 0.009160025648071814 99972.73243128155. O total de milissegundos levados para produzir esse resultado é 15. Pressione Enter para continuar. Eu escrevi um algoritmo que pode encontrar arbitragem entre pares principais em menos de 20 milissegundos. Se usado a tecnologia certa, pode encontrar arbitragem entre pares importantes em menos de 10 milissegundos. O único problema é que nenhum corretor de varejo permite trocar Tri Arb. Se você abrir uma postagem, a única maneira de fechá-la é vender suas participações de volta ao par original. Uma coisa que eu posso imaginar grandes bancos e hedge funds fazendo é ter vários corretores e espalhar os negócios em cada corretor. Além disso, a arbitragem não deve ser apenas entre três pares. Se você tem 5 pares como USD, AUD, JPY, EUR e JPY, o programa que eu escrevi me dá a arbitragem algo como USD - gt EUR - gt JPY - gt GBP - gt AUD - gt USD. Uma coisa a notar é que a arbitragem só existe se o spread for inferior a 2 pips. Se for mais de 2 pips, acaba por custar-lhe em vez disso. Se alguém estiver interessado em ver os resultados do meu algoritmo, me mande uma mensagem. Svm Estou muito interessado em arbitragem PERÍODO, e não precisa estar no FOREX. Um mexicano afirmou se ele enviou 100 EUA para a Guatemala, convertendo-o em sua moeda e depois enviando a moeda guatemalteca para o México natal, ele se tornará 1.200 pesos. Se ele enviou 100 diretamente para o México, ele se tornará 1.000 pesos no México. Estou interessado nos resultados do seu algoritmo.
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