Turtle trading system metatrader

MetaTrader 4 - Indicadores The Turtle Trading Channel - indicador para o MetaTrader 4 Este sistema de seguimento foi desenhado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E se baseia em descobertas de altos históricos e baixos para levar e fechar negócios: é o oposto completo do quotbuy low e vende abordagem highquot. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo. A regra principal é quotTrade e uma fuga de N-dia e tirar lucros quando um M-dia alto ou baixo é violado (N deve me acima de M) quot. Exemplos: Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Vá um período curto de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma alta de 10 dias. Neste indicador, as linhas vermelha e azul são as linhas de negociação, e a linha pontilhada é a linha de saída. O sistema original é: Vá longo quando a linha de negociação ficar azul Vá curto quando a linha de negociação ficar vermelha Sair de posições longas quando o preço toca na linha de saída Sair de posições curtas quando o preço toca na linha de saída Perda de parada inicial recomendada é ATR 2 da Preço de abertura. Os parâmetros padrão do sistema foram 20,10 e 55,20. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar mudanças de tendência aleatórias em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de parada-perda seria feita. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Simplesmente, a versão estrita também está disponível. Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: o clássico Indicador de Negociação de Tartaruga. Para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança e obter mais sinais se você tiver sido impedido. Ambos os indicadores implementam alertas comerciais, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação. Regras da Tartaruga Original: Para negociar exatamente como as tartarugas, você precisa configurar dois indicadores que representam o sistema principal e a prova de falhas. Configure o indicador principal com o TradePeriod 20 e StopPeriod 10 (A. k.a S1) Configure o indicador de segurança com TradePeriod 55 e StopPeriod 20 usando uma cor diferente. (A. k.a S2) A estratégia de entrada usando S1 é a seguinte. Compre fuga de 20 dias usando S1 somente se o último comércio sinalizado for uma perda. Venda fuga de 20 dias usando S1 somente se o último comércio sinalizado for uma perda. Se o último contrato de sinalização por S1 foi uma vitória, você não deve trocar - Sem a direção ou se você negociou o último sinal ou não - A estratégia de entrada usando o S2 é a seguinte: Compre fuga de 55 dias somente se você ignorou o último sinal S1 e O mercado está se recuperando sem você. Venda apenas 55 dias de fuga se você ignorou o último sinal S1 e o mercado está conectando sem você. As tartarugas tiveram uma abordagem de dimensionamento de posição progressiva que aumentou seus ganhos. Uma vez que uma decisão comercial foi tomada, você deveria. Entre no mercado com 2 riscos. Coloque stop-loss 2ATR do preço de abertura. Se a posição se mover em seu favor 12ATR, entre novamente no mercado com 2 riscos e rastreie todas as perdas de parada 2ATR do preço atual. Se a posição se mover em seu favor 12ATR, entre novamente no mercado com 2 riscos e rastreie todas as perdas de parada 2ATR do preço atual. Se a posição se mover em seu favor 12ATR, entre novamente no mercado com 2 riscos e rastreie todas as perdas de parada 2ATR do preço atual. Pare de adicionar às posições quando foram ocupadas 4 posições. (E veja a regra de gerenciamento de dinheiro abaixo) A estratégia de saída é executada usando a linha pontilhada do indicador: Exit longs taken usando S1 quando a ação do preço fecha abaixo de um curto prazo de 10 dias Cansas de saída tomadas usando S1 quando a ação do preço fecha acima de 10 dias Alto Exit longs tomado usando S2 quando a ação do preço fecha abaixo de 20 dias baixos Exit shorts tomados usando S2 quando a ação do preço fecha um tempo de 20 dias. As tartarugas também tiveram gerenciamento de dinheiro muito rígido. O risco de posição inicial foi de 2, mas diminuiu de acordo com a redução atual. Se a conta tiver uma redução de 10, o risco para cada comércio deve diminuir 20 Se a conta tiver um desconto de 20, o risco para cada comércio deve diminuir um 40. Se a conta tiver uma redução de 30, o risco para cada comércio deve diminuir Um 60. Então, se a conta tivesse uma retirada de N, o risco para cada comércio deve diminuir N2. Outras considerações: não se ajuste demais aos parâmetros 20,10 (S1) e 55,20 (S1) O TradePeriod deve ser sempre superior ao StopPeriod 2017-05-17: Alertas adicionadas, corrigiu um erro importante e anexou uma exibição de versão bruta Ambos os canais. 2017-06-12: atualizou o indicador que permite o modo estrito do mesmo arquivo. MetaTrader 4 - Indicadores O indicador clássico de Turtle Trading - indicador para o MetaTrader 4 Este sistema de seguimento foi projetado por Dennis Gartman e Bill Eckhart. E se baseia em descobertas de altos históricos e baixos para levar e fechar negócios: é o oposto completo do quotbuy low e vende abordagem highquot. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo. A regra principal é quotTrade e uma fuga de N-dia e tirar lucros quando um M-dia alto ou baixo é violado (N deve me acima de M) quot. Exemplos: Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Vá um período curto de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma alta de 10 dias. Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é: Ir longo nas setas azuis Ir curto nas setas vermelhas Sair das posições longas quando aparece um ponto azul Sair das posições curtas quando aparecer um ponto vermelho Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel. Para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Portanto, é o complemento perfeito para o canal de comércio para uma abordagem completa da Turtle Trading. No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar mudanças de tendência aleatórias em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem normal de parada-perda seria feita. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Simplesmente, a versão estrita também está disponível. Ambos os indicadores implementam alertas comerciais, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação. Isto é o que sua configuração comercial parece ser usar o canal e o indicador clássico. Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada. TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída estritos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita, como a tormenta fez Greedy: Do Não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL seja atingido. AvalieStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos os sinais futuros. ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber Stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer. Por favor, consulte o Indicador do Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe) 2017-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções rígidas Para entradas, saídas, paradas e assim por diante. O Sistema de Negociação de Tartarugas é rentável O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2017) que comercializa todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, somente após a barra atual ter fechado, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e arruinando Stop-loss usando ATR2. E, finalmente, o mesmo sistema com 5 riscos iniciais para cada comércio (talvez demais, mas divertido de assistir) Tendências em movimento permanecerão em movimento e persistirão até pararem e reverterem. - Michael Covel O indicador de negociação Turtle para Metatrader implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, conhecido como The Turtle Trader. Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obtenha os retornos da casa correndo aplicando uma tendência comprovada seguindo o sistema Esta tendência seguindo o sistema baseia-se em fuga de altos e baixos históricos Levar e fechar comércios: é o oposto completo da compra baixa e alta abordagem. É o sistema perfeito para comerciantes principiantes com capital baixo O indicador implementa alertas visualmailsoundpush O indicador não é repintado Capturas de tela Quem foram os Turtle Traders A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre o comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios , William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser um ótimo Eckhardt não concordava em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para as tendências do mercado de leitura. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com média de 80 por ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante de sucesso. Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante rentável e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos. A estratégia de entrada As Tartarugas aprenderam duas variantes ou sistemas de fuga. System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo. Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas ignorassem o processo de entrada e aquela partida saltitada fosse o início de uma tendência enorme e lucrativa que rugisse para cima ou para baixo. Não é bom estar à margem com um mercado decolando Se as Tartarugas pulou um sistema de um período de 20 dias e O mercado continuava tendendo, eles podiam e iriam voltar para o sistema Two (S2) 55 dias de breakout. Esta falha em sistema de sistema de segurança foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas. A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte: Compre uma ruptura de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte: Esconderijos de um dia se o último sinal S1 for uma perda Curto um período de 20 dias se o último sinal S1 foi uma perda. As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando o alcance real médio dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A parada inicial de perda sempre foi ATR (30) 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta em negociações vencedoras para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por 12 unidades de volatilidade. A estratégia de saída As Tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas. A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte: Sair de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Fechar as posições de curto quando o preço atinge uma altura de 20 dias. A estratégia de saída usando o Sistema One é a seguinte: Feche as posições longas se o preço Toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se o preço tocar um mínimo de 10 dias Gerenciamento de dinheiro A alocação inicial de risco para todas as negociações foi 2. No entanto, a piramidação agressiva de mais e mais unidades teve uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, Pequenas perdas de falsas rupturas comeriam ainda mais rápido na capital limitada das tartarugas. Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital Eles reduziram seus tamanhos de unidades dramaticamente. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro. As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80 com uma redução de 40. O que o comércio O que você comercializa é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidades amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias. produtos relacionados