Este artigo explora as médias móveis MA, que pode muito bem ser o mais antigo indicador que usamos A matemática por trás de médias móveis e seus gatilhos de compra e venda são muito fáceis de compreender e reconhecer. Tutorial Analisando Padrões de Gráfico Um Estudo de Caso O MA, independentemente do período de tempo utilizado na traçagem do indicador mostra-nos uma tendência na forma de uma única linha suave Os períodos de tempo irá variar dependendo se o usuário deseja um resultado de negociação a curto prazo ou um período mais longo O valor é a próxima parte importante da equação e, na maior parte, os técnicos usarão o preço de fechamento de cada sessão, resultando em uma média móvel simples. Usando um valor de fim de dia para uma MA suave , O investidor médio pode tomar o tempo após os mercados fechar à tarde para avaliar a sua estratégia antes do sino de abertura da manhã seguinte Para obter mais informações sobre SMAs, confira Simple Moving Averages Make Trends Sta Nd Out. Chart Criado com Tradestation. O primeiro gráfico mostra o desempenho de Nortel Networks NT-NYSE a partir das primeiras semanas de agosto de 2000 a março de 2003 O gráfico mostra três MA simples A linha vermelha é um MA de 50 dias, o azul Linha é uma MA de 100 dias ea linha roxa é uma MA de 200 dias Você pode ver a linha vermelha é a menos suave dos três Os investidores devem comprar uma questão como a ação de preço cruza acima do MA simples e vender um problema como o A ação do preço cruza abaixo do MA simples. De acordo com a linha vermelha MA de 50 dias no gráfico acima, o melhor momento para olhar comprar partes de Nortel ocorreu durante a primeira semana de novembro 2001, quando a linha estava em aproximadamente o nível 6 45.Chart criado com Tradestation. Usando o azul MA de 100 dias, os investors teriam retornado no mercado em ou sobre o 13 de novembro de 2001, no nível 7 50 e por último, um investor que usa um roxo MA de 200 dias, para um Abordagem de tendência de longo prazo, não teria considerado a compra da Nortel Networks porque o Não penetrou o MA durante o curto período de tempo de preços otimistas Saiba mais sobre como usar médias móveis em Envelopes Móvel Médio Refinação Uma Ferramenta de Negociação Popular. Para os investidores que entraram no NT, os sinais de venda chegaram apenas algumas semanas após os sinais de compra O primeiro sinal de venda ocorreu em 16 de janeiro de 2002, quando a ação de preço caiu abaixo do MA de 50 dias e a Nortel Networks fechou às 7h27. Em 5 de fevereiro, os investidores usando um MA de 100 dias receberiam seu primeiro sinal quando a Nortel fechou Em 6 20 Muito pouco dinheiro foi feito por investidores usando essas médias móveis durante este período de tempo. Chart Criado com Tradestation. It não foi até o final de outubro de 2002 que os sinais de compra foram mais uma vez claramente definidos No dia 24, um claro comprar sinal Apareceu para os proponentes de MA de 50 dias, que viram um preço de fechamento de 1 07, acima de 0 17 da sessão anterior Na verdade, alguns comerciantes podem ter saltado para a briga no dia anterior, quando o MA foi primeiro penetrado Os seguidores do l Agressiva 100 dias MA teve de esperar até o dia seguinte, quando o preço das ações pulou novamente para o nível de 1 14.Chart Criado com Tradestation. Confirming Sinais Agora que tivemos um olhar para uma abordagem muito simples, usando um número de mover Médias, vamos explorar a importância de trazer um indicador bem conhecido adicional que pode ajudar a ilustrar e confirmar comprar e vender sinais O indicador V-ROC de taxa de mudança de volume é inserido no gráfico acima Este indicador traça valores positivos acima do Zero e negativo abaixo Um valor positivo sugere que há apoio de mercado suficiente para continuar a conduzir a atividade de preços na direção da tendência atual Um valor negativo sugere que há uma falta de suporte e que os preços podem começar a ficar estagnado ou inverso Saiba mais sobre o Você pode ver a confirmação da tendência ascendente de preços a partir de 5 de novembro de 2001, quando o volume foi de 13 115 400 eo V-ROC estava mostrando um sinal negativo Número -4 52 Foi exatamente neste dia que a ação de preços se movimentou acima do MA de 50 dias e o preço da ação fechou em 6 26 Dois dias depois, como o preço subiu para 7 01, a tendência continuou e o V-ROC mostrou um Sólido número positivo de 142 00 com um volume de 20.016.000. No dia 13 de novembro, o dia do segundo pico na tendência V-ROC, o volume foi 24.956.200, o V-ROC foi novamente para 202 91 eo preço da Nortel Aumentou para 7 55 Finalmente, o terceiro pico da linha de tendência ilustrada, que ocorreu em 19 de novembro, mostrou um V-ROC de 411 84 com um volume de 36.353.100 e um preço da ação de 8 52 Este período de 12 dias de negociação viu um aumento de preços De 2 26, ou 36, a partir do primeiro movimento notável da ação de preço, quebrando o MA de 50 dias, e dando o significativo movimento ascendente da taxa de volume de mudança. A tendência azul desenhada 28 de novembro a 12 de dezembro Mostra fraqueza distinta no V-ROC como a ação de preço continuou a negociar acima do MA de 50 dias e para escalar em estoque Preço Sem o apoio do indicador V-ROC mostrando volume de dezembro em Nortel Networks, um investidor confiando exclusivamente sobre a negociação de ação de preço acima do MA de 50 dias pode muito bem ter perdido ganhos significativos realizados ao longo do mês de março O próximo grande pico mostrando significativa O volume estava na desvantagem, eo preço das ações caiu mais de dois dólares a partir do máximo de apenas três dias de negociação anterior. Conclusão Investidores devem ter tempo para confirmar as tendências de preços, que pode ser tão fácil como comparar dois indicadores muito simples que lhe dará Bom tempo de execução e verificação sólida do movimento de tendência Lembre-se de verificar o volume ea sua taxa de mudança na próxima vez que você olhar para um gráfico de suas médias móveis favoritas. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado sob A segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma análise estatística Medida da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu bancos comerciais de participar no investimento. Fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Trading Com VWAP e MVWAP. Volume média ponderada VWAP e preço MVWAP são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em algoritmos baseados trading programs. MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas VWAP só olha para Um dia de cada vez devido ao seu cálculo intra-dia Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume isso fornece uma foto muito mais precisa da av Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se obtiveram boa execução ou baixa execução em sua ordem. Para obter um primer, consulte Médias Movimentadas Ponderadas As Basics. Calculating VWAP O cálculo VWAP é realizado pelo software de gráficos e Exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis Como essa linha é calculada é a seguinte. Choose seu gráfico de carimbo de tempo, 1 min, 5 min, etc. Calcule o típico Preço para o primeiro período e todos os períodos no dia seguinte preço típico é atingido através da adição de alta, baixa e fechar, e dividir por três HLC 3.Multiply este preço típico pelo volume para esse período Isso nos dará um valor chamado TP V. Mantenha um total em andamento dos valores de TP V, denominados TPVs cumulativos Isto é atingido adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores, exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá p Rior Este valor deve sempre estar ficando maior à medida que o dia avança. Mantenha um total cumulativo de volume cumulativo Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior Este número só deve ficar maior à medida que o dia avança. Calcule VWAP com suas informações Volume cumulativo TPV cumulativo Isso fornecerá um preço médio ponderado por volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preço no gráfico. É provável melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver Fazendo isso manualmente Uma planilha pode ser facilmente configurada. Figura 1 Spreadsheet Headings. Source Microsoft Excel. Os cálculos adequados teriam de ser introduzidos. Atingir o MVWAP é bastante simples após VWAP foi calculado Um MVWAP é basicamente uma média do VWAP Valores VWAP só é calculado a cada dia, mas MVWAP pode mover-se de dia para dia, porque é uma média de uma média Isso fornece mais longo prazo comerciantes com um movimento avera Se um comerciante queria um período de 10 MVWAP, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP Isso proporcionaria ao comerciante com o MVWAP que começa a ser plotada no período 10 Continuar a obter o cálculo MVWAP, a média dos últimos 10 valores VWAP, incluir um novo VWAP a partir do período mais recente e soltar o VWAP a partir de 11 períodos before. Apply para gráficos Embora a compreensão dos indicadores e os cálculos associados é importante, Fazer os cálculos para nós Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima Para obter mais informações, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis. Ao selecionar o indicador VWAP, Irá aparecer no gráfico Geralmente não deve haver variáveis matemáticas que podem ser alteradas ou ajustadas com este indicator. If um comerciante pretende usar o Moving VWAP MVWAP indicador, ela pode ajustar quantos períodos para a média no cálculo Isso pode ser feito, ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função editar ou propriedades para alterar o número de periods. Differences média entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP irá fornecer um total durante todo o dia Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado pelo volume para o dia Se usando um gráfico de um minuto, não São 390 6 5 horas X 60 minutos cálculos que serão feitos para o dia, com a última fornecendo o dia s VWAP. MVWAP, por outro lado irá fornecer uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar Isso significa que há Nenhum valor final para MVWAP como ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas Também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é chosen. VWAP selecionado fornece informações valiosas para comprar e segurar os comerciantes, especialmente após a execução ou final do dia O comerciante sabe se eles receberam um melhor que o preço médio naquele dia ou se eles receberam um pior preço MVWAP não necessariamente fornecer essa mesma informação Para mais informações, consulte Entendimento Ordem Execution. VWAP começará fresco todos os dias Volume é pesado no primeiro período Após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa muito no cálculo VWAP MVWAP pode ser transportado de dia para dia, uma vez que sempre média dos períodos mais recentes 10, por exemplo, e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menos Mais períodos que são em média. Estratégias Gerais Quando uma segurança é tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado Se o preço está acima VWAP, é Um bom preço intra-dia para vender Se o preço está abaixo VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar Para leitura adicional, veja Vantagens de Data-Based Intraday Charts. There é uma advertência para usar este intra-dia embora os preços São dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dia s end. On tendência ascendente dias, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa Como o preço empurra para cima na linha A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF SLV Como o preço subiu, permaneceu muito acima do VWAP e MWAP, e declina para as linhas fornecidas oportunidades de compra Como preço caiu, eles permaneceram Em grande parte abaixo dos indicadores e comícios em direção às linhas estavam vendendo oportunidades. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob o segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Feder Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar da Investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rúpia é composta por 1.A fórmula Para o volume ponderado ou volume ajustado é a média móvel. Eu adicionei a função vwma para MetaTrader s Moving e chamou-o anexado. A diferença entre a VWMA ea média móvel simples SMA do mesmo período é uma medida de uma tendência s robustez. Se a diferença é positiva, é chamada de VPC confirmação de preço de volume, se negativo VPC-volume-preço contradiction. You usar essa informação em sua negociação, evitando as tendências que são Contraditadas e tendências de montagem que são confirmadas. Estou agora a tentar construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD na aparência, mas eu preciso de sua ajuda. No edifício MACD, MetaTrader usa o símbolo function. string, int timeframe, período int, int mashift Int int, mas não há mamethod chamado MODEVWMA Como posso usar a função vwma para produzir a informação que eu preciso para o oscilador VPC. Obrigado a todos, Helmut. Eu estou olhando agora para o indicador VPC quando Eu estou negociando. Baseado em outros sinais, eu sou atualmente longo Começ um par de boas velas já O VPC é. A terceira vela fêz um começo bom mas está encolhendo agora Entretanto, o VPC está crescendo. Onde eu pude ter visto a vela shrinking Com alguma apreensão antes, o VPC crescente dá alguma garantia que a posição longa é sound. It não até que a senhora gorda canta eu mantê-lo-ei afixado. A terceira vela terminou acima de um Doji perfeito, mas a vela forth está atravessando O telhado, com VPC ainda crescente. A quinta vela está lutando VPC está crescendo lentamente, não pode obter passado o top. Candle anterior ainda positivo, mas foi negativo para iniciar Este é tenso Minha parada de arrasto está no dinheiro, mas um longo caminho a partir do topo. A vela está ficando negativa E VPC parou de crescer Estou com um bom lucro As próximas velas vão dizer. Eu odeio para me regozijar, mas na próxima vela o mercado entrou em colapso após meu stop. I arrastar teria ainda saiu com um pequeno lucro, mas Este exemplo me mostra que assistir o VPC, enquanto a negociação tem mérito.
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